[内容摘要] 本文首先介绍了事件研究方法，然后用事件研究方法就季报对股票价格是否存在影响进行实证分析，最后对事件研究方法进行改进。
[关键词] 事件研究方法；线性回归；正常收益；累积异常收益标准变异
股票市场上经常发布一些重组、政策变动等消息，那么这些消息对股票的价格波动有何影响，本文利用事件研究方法针对股票季报的发布对股票价格的影响进行实证研究，最后对事件研究方法加以改进并进行实证研究，实证分析表明，改进的事件研究法更加具有可操作性和适用性。
一、事件研究方法的介绍
事件研究方法是根据某一事件发生时期前后某研究对象的相关资料，采用统计或计量技术来度量事件对研究对象是否存在影响的一种定量研究方法。在金融环境中，事件研究方法主要用来研究某一事件或消息对证券的价格等因素的影响。事件研究方法主要有以下步骤：
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[作者简介] 尹向飞(1974 －)，男，湖南邵东县人，南开大学经济学院博士研究生，湖南商学院信息系高级讲师，研究方向：转型经济，信息经济；陈柳钦（1969—），湖南省邵东县人。天津社会科学院城市经济研究所教授，研究方向：产业经济，城市经济和金融理论。
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